Calculator
리스크 계산기
승률과 손익 비율을 바탕으로, 장기적으로 자산을 최대화하기 위한 최적 포지션 비율을 계산합니다.
입력
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0%50%100%
💡 가이드: 실제 장기 승률을 입력하세요. 백테스트 또는 충분한 거래 기록이 없는 경우 50% 이하를 권장합니다.
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승리했을 때 평균적으로 얻는 수익률
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손실했을 때 평균적으로 잃는 손실률
리스크 대비 보상 비율
Risk:Reward Ratio
2.00 : 1
결과
보수적 전략
10.00%1/4 켈리 (매우 보수적)
초보자에게 적합한 접근 방식입니다. 안정적이고 리스크가 낮습니다.
균형잡힌 전략
20.00%절반 켈리 (보수적)
리스크와 수익의 균형을 맞춘 접근 방식입니다. 많은 전문가들이 권장합니다.
공격적 전략
40.00%켈리 비율
계산 정보
승률: 60%
손익비 (R:R) 2.00 : 1
승리 확률: 60.0%
패배 확률: 40.0%
켈리 공식: f = (bp - q) / b
모든 값은 장기 반복 거래를 가정합니다.
켈리 공식이란?
켈리 공식의 결과는 한 번의 거래에서 내 자산 중 몇퍼센트까지 사용해도 되는지를 알려주는 기준입니다.
공식: f = (bp - q) / b
- f: 투자할 자금의 비율
- b: 승리 시 배당률 (평균 수익 / 평균 손실)
- p: 승률
- q: 패배 확률 (1 - p)